반응형 연금저축 계좌를 위한 채권 동적자산 배분 | 채권 동적자산 배분 채권 동적자산 배분은 채권에만 투자하는 전략입니다. 8개의 채권 중 최근 6개월 최고 수익 순으로 3개의 채권을 매수하게 됩니다. 그런데 이 3개 중에 6개월 수익이 0 이하인 경우는 채권을 매수하지 않고 현금을 보유하게 됩니다. 심플하면서도 현금 보유로 하락장에도 대비할 수 있는 전략이라는 생각이 듭니다. | 연금저축 계좌에 담아보자 게으른 퀀트 블로그에서 제공해주시는 코드를 활용해서 상관관계가 높은 ETF를 찾아봤습니다. 자세한 내용은 아래 블로그를 참고하시면 됩니다. 2020년 1월 1일부터 2023년 2월 28일 데이터를 기준으로 뽑았습니다. 미국 ETF와 유사한 국내 ETF 찾기! 지난 포스팅에서 VAA 전략을 국내 ETF 버전으로 운영해보면 어떨까 알아보았습니다. 그런데.. 2023. 3. 31. IRP계좌를 위한 한국형 올웨더 전략 IRP 계좌를 투자 전략을 찾다가 한국형 올웨더 전략을 발견하였습니다. 한국형 올웨더 전략은 미국, 한국의 주식과 채권, 실물자산으로 자산을 분배하여 관리하게 됩니다. 정적 분배만으로도 연복리 7% 이상을 얻을 수 있는 전략입니다. | 수익률 및 MDD 강환국 님의 퀀트투자 무작정 따라하기에서 보면 한국형 올웨더의 주요 재표는 아래와 같습니다. (2000.1~2022.4) 포트폴리오 초기자산 (억 원) 최종자산 (억원) 연복리수익률(%) 수익 난 월(%) MDD(%) 한국형 올웨더 1 5.43 7.9 67.2 -7.2 직접 만든 프로그램으로 백테스트를 해보았습니다. 매도, 매수 시의 수수료는 고려하지 않았고 단순히 기간, 가격, 비중만으로 금액을 계산한 값입니다. 실제 백테스트 로직과는 좀 다르지만 전략.. 2023. 3. 15. 이전 1 다음 반응형
